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昨日，市场为A股风风火火的上涨行情迎头浇了一盆冷水，截至收盘，上证指数跌幅达5.43%，迎来了5年来最大跌幅，沪深300(3194.296, 87.38, 2.81%)指数自然不能幸免亦大幅下跌4.49%，收于3106.91点。股指期货方面，主力IF1412合约昨日收于3143点，跌幅5.50%；基差方面，升水幅度缩小至36.09点，较前一交易日缩小38.23点。
对此，有分析人士表示，在昨日现货市场大幅下跌的背景下，期现仍保持升水状态，一方面显示出，期指对市场看空相对谨慎，另一方面也显示出，期指对于市场今日市场超跌反弹的预期。
事实上，在沪深两市股指自11月20日上涨以来的14个交易日中，期指主力合约仅有2个交易日出现小幅贴水，分别为11月21日贴水17.46点以及12月1日贴水10.61点，其余12个交易日均为升水。其中自12月2日以来，两市基差逐渐扩大，在12月4日结合市场大涨，两市升水一度冲高至91.45点，12月5日早盘的基差更是达到145点，创下历史最高。
有业内人士表示，过大的基差使得期指与现货市场大幅背离，提高了期指回落对现货造成大幅震荡的风险。随着基差的回落，市场风险也获得逐步释放。
在A股市场量能刷新世界(10.72, 0.53, 5.20%)纪录的同时，昨日期指主力合约成交量也大幅扩大。据中金所[微博]数据显示，昨日主力IF1412合约前二十席位共成交338.6万手，较前一交易日增加逾百万手，其中海通期货[微博]、光大期货、兴证期货最为活跃，成交量分别为40.54万手、30.48万手、29.6万手。从昨日持仓数据来看，随着股指在高位巨震，多空双方均有不同程度减仓，持有买单方面，前二十席位共计持有买单9.62万手，较前一交易日减少1.04万手；卖单方面，前二十席位共计持有卖单10.78万手，较前一交易日减少1.64万手。
对于后市的机会，上海中期表示，从期现价差上看，期现价差自高位快速回落，尾盘期指跳水一度令期价呈现贴水状态，截至股市收盘，期现价差再度回到30点上方。从K线上看，沪深300指数收带长上影线的阴线，尾盘呈现出放量下跌态势，多头出逃形成踩踏，市场避险情绪较浓。
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发表于 2014-12-10 14:29:54
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