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[分析师：期权] 白糖与棉花期权波动率特性对比

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发表于 2021-4-8 13:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    白糖期权的波动率在遇到突发消息时会进行跳跃式增长。
    白糖期权和棉花期权是郑州商品交易所上市最早的两个期权品种，它们分别2017 年 4 月 19 日和 2019 年 1 月 28 日开始交易，截至目前，它们已经成为商品期权日均成交排名前列的明星品种。
    众所周知，期权的交易分为三个维度：方向、时间和波动率，其中波动率是期权交易的核心，这主要是因为波动率的特性比较容易把握。
    基于此，分析白糖和棉花期权的波动率特性，并对它们进行比较分析，对于服务产业客户和机构客户显得至关重要。

白糖与棉花期权.pdf

718.65 KB, 下载次数: 34
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