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[分析师：期权] 白糖期权如何进行波动率套利-期货日报-20190925

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发表于 2020-7-14 15:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 阿翔_rnVBu 于 2020-7-15 08:58 编辑

本文探讨了波动率交易策略在白糖期权上的表现，进而提出一种可以实现盈利的交易模型。首先，探讨了在不进行波动率择时情形下，波动率交易策略在白糖期权上的表现，同时讨论了这种策略的优势及不足；其次，讨论了只在剩余30个日历日时开始进行波动率交易的策略表现；最后，提出一种基于布林线的波动率交易策略。实验结果显示，基于布林线的波动率择时策略可以有效捕获到波动率的高点，可以实现持续稳定的盈利。


20190925-期货日报白糖期权如何进行波动率套利.pdf

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