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橡胶跨境套利实证研究(上篇)

发布者: lyz | 发布时间: 2025-6-10 16:24| 查看数: 114| 评论数: 0

天然橡胶,作为关键的农产品和工业原料,在全球交通运输、工业制品和消费品等多个领域扮演着不可或缺的角色。自 2019 年上海国际能源交易中心推出20号胶期货合约以来,市场规模和境外交易者参与度均有显著提升。
本文选取日本东京商品交易所(JPX)的天然橡胶期货 RSS3 和上海国际能源交易中心(INE)的 20 号胶期货 NR 作为研究对象,基于跨境市场的实际交易数据,通过大量的统计学实证研究,深入分析并验证了两个市场价格间的长期稳定均衡关系,得以挖掘出在价差偏离合理区间时产生的套利机会。 报告分为上下两篇,上篇首先概述了国内外橡胶市场的现状,随后细致阐述了数据处理的关键步骤和方法。在实证研究部分,报告逐步检验了JPX 橡胶与 INE 橡胶之间的线性相关性、交叉相关性、超额相关性及其对称性,为套利交易的可行性提供了坚实的理论支撑。下篇将进一步探讨两种橡胶期货之间的协整关系,验证长期均衡模型的有效性,并据此设计出一套稳健的统计套利交易策略。通过本文,投资者可以更好地理解橡胶期货市场的跨境套利潜力。


华泰期货量化专题报告20240624:橡胶跨境套利实证研究(上篇).pdf

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