设为首页收藏本站
期货帮 门户 查看主题

CTA 市场概览及基于夏普率的动态调仓策略

发布者: 时翔宇 | 发布时间: 2024-10-10 16:32| 查看数: 579| 评论数: 0

本报告对CTA市场进行概况描述并构建基于夏普率的动态调仓投资策略。CTA 市场在2021年至2022年中整体呈现正收益,随后至今处于震荡格局。值得注意的是,套利型CTA策略在 2022 年后仍有较为稳定的收益能力。本研究所构建的基于夏普率动态调仓策略回测有一定的收益能力,该策略在2021年3月19日至 2024年5月10日超过三年样本区间回测累计净值 1.219,回测年化收益率 6.493%,夏普率 1.417,样本区间最大回撤为 5.184%。

中泰期货金融工程专题报告20240628-CTA市场概览及基于夏普率的动态调仓策略.pdf.pdf

947.83 KB, 下载次数: 47

最新评论

07.12
周六
签到

0

广播

2

听众

0

好友

Rank: 2

积分
168
快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群 每日签到

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|期货帮    

GMT+8, 2025-7-12 05:31 , Processed in 0.512000 second(s), 32 queries .

Powered by 期货帮!

© 2001-2015 Comsenz Inc. Templated By 期货日报新媒体中心

豫公网安备 41010702002003号 豫ICP备13022189号-3

快速回复 返回顶部 返回列表