使用Python对期货数据下载，清洗，计算。基于衍生资产定价和市场微观结构理论，以量价截面因子为主，以量化基本面截面因子为辅，通过因子叠加，在商品期货品种内进行多空组合周度配置，策略根据市场波动率变化调节杠杆水平该策略。   

2018年6月1日至2024年5月31日回测取得年化收益率6.377%，最大回撤2.023%，夏普率1.874，回测绩效图如下图所示。