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期货多因子系列(二):商品期货截面风格 因子初探

发布者: F3075662 | 发布时间: 2022-6-22 21:12| 查看数: 1066| 评论数: 0

本文使用分层测试的方式对期货市场上的 8 类风格因子进行了回测,其中截面动量、期限结构、
长期对冲压力、短期变异系数因子有较强的 alpha 能力。

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