事件驱动型期权交易策略之买入跨式组合

cofco_lzc · 发表于 2021-4-3 11:26:25

在日常交易中，投资者一定遇到过这样的情况：某些事件的结果可能会对市场产生重大的影响，给标的带来较大的行情。但在结果出来之前，投资者无法确定事件的影响到底是利多还是利空，难以判断行情的方向。例如关键时期OPEC+会议对于原油供给的决定、美国农业部(USDA)发布的月度供需报告、美联储议息会议结果等等事件都可能引起相关标的较大的波动，但在报告或者会议结果发布之前，投资者只能根据对事件结果的猜测下注或者暂时离场，等待结果出来后，在根据情况入场。前者依赖的是投资者的投研能力，即根据现有信息准确预判事件结果，后者则更多依赖于投资者的反应能力，即结果出来后的入场速度。投研能力和反应能力对于普通投资者而言都有一定的难度，期权为投资者提供了另一种应对事件冲击的方式，买入跨式组合。

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[分析师：期权] 事件驱动型期权交易策略之买入跨式组合

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