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[分析师：金融量化策略] 掘金黑色系，黑金一号量化策略介绍

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发表于 2021-4-28 09:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑金一号量化策略模拟交易在每日收盘计算出信号后，于下一交易日开盘根据信号进行交易，初始资金设置为1000万，杠杆比率为2.0，在不加滑点且以开盘价成交的情况下，从2017年1月1日至2020年11月18日，年化收益41.86%，最大回撤12.08%，夏普比率达到3.23，本文还将对各种情况下的成交价格进行测试，力求得到合理的测试结果，为投资者提供一定的参考意见

【图表优化版】掘金黑色系，黑金一号量化策略介绍_v1.0.0-20201119(1).pdf.pdf

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