万得3C会议视频：期权风险度量及其在铝期权上的应用

魏新照

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[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]课程立足于将期权风险值计算与实操相结合，追求化繁为简，将理论简化并运用到具体期权投资操作中。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]课程首先从期权定义出发，确定了对期权价格的影响因素，期权价格可以看做是各个因素的函数，对各个因素进行求一阶或者二阶导数，可以得到Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho以及高阶的Vanna、 Charm 、Veta等希腊字母，各个希腊字母是对期权价格变动的衡量，分别代表标的价格、隐含波动率、到期期限等因素对期权价格的一阶和二阶影响。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]虽然希腊字母的公式较为复杂，但是在实际应用中只要掌握平值期权的希腊值特性，便可以充分了解期权策略的风险收益特征，明确期权获利的根本来源。