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[分析师：金融量化策略] 商品期货价差套利交易系统

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发表于 2014-9-2 15:23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价差套利交易系统是同时在螺纹钢与焦炭之间交易的套利策略。
系统基于这样理念来构建：以螺纹钢与焦炭的价差为基准，分别计算短周期和长周期的价差的高低点。当价差突破短周期低点时，买螺纹空焦炭，价差突破长周期高点平仓离场；当价差下破短周期高点时，空螺纹买焦炭，价差下破长周期低点平仓离场。结合一定的比例止损条件，形成价差套利交易系统。



价差套利.pdf (425.85 KB, 下载次数: 109)

交易系统
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