基于相对波幅的交易策略尝试

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      我们之前的目光主要集中在常规的指标或者操作思路，但期权同时到期的合约数量众多，能否通过 T 型报价，寻找到更多投资者操作简便又有好的
收益的策略？笔者观察了目前 IO1408 合约，发现同类型相邻的两份合约之间的涨跌幅波动参差不齐，结合不同执行价格的 delta 特征，构造本报告的交
易策略。从上周连续三个交易日跟踪的结果看，尽管说逻辑上有不是十分严谨的地方，但操作的最终效果却出乎意料。无论是从操作的频率还是收益情况，
这种基于相对波动幅度的买卖应该来说是日内交易者都愿意接受的。