事件驱动套利策略-A股纳入MSCI被否事件

wisdoman · 发表于 2016-6-23 21:52:23

l 在当前A股市场“上不去”又“下不来”的行情背景下，针对中国A股市场是否纳入明晟MSCI指数这个事件为切入点，结合此前两次被拒对市场造成的影响，认为在目前市场行情下，这个事件或许容易被市场放大，而且以金融、地产等权重股构成的50ETF，最受MSCI这样的长期投资者偏爱，由此导致以50ETF为标的的期权隐含波动率会大幅走高。基于波动率上升的判断，构建做多波动率的组合（买入看跌期权，同时买入50ETF，并保持Delta中性），并对相应的模拟交易的损益情况和操作风险进行简要的分析。

wisdoman · 发表于 2016-6-23 22:35:59

wisdoman · 发表于 2016-6-29 22:49:21

[分析师：期权] 事件驱动套利策略-A股纳入MSCI被否事件

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