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[分析师:金融量化策略] 到底该如何利用卡尔曼滤波对择时策略进行优化

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发表于 2023-6-12 16:55:59 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本次策略利用长短期两个价格和波动因子构建模型得出相应矩阵,对当前价格进行卡尔曼过滤;并根据过滤值和当前价格差值的标准差形成偏离能量比率,判定入场时点;最后从六大商品板块上进行策略回测,并对标长期持有该品种的净值结果。策略整体回测结果良好,在本金占用率为15%的情况下,年化收益率达到6.73%,夏普比率达到1.48。且除农产品板块品种,其他品种的持仓周期均能控制在日内或1-2个交易日左右,达到短期策略的要求。

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