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标题: IF1401正向套利机会分析 [打印本页]

作者: jannyzm 时间: 2014-9-9 13:20
标题: IF1401正向套利机会分析
自IF1401合约转换为当月合约以来，期现价差出现快速扩大，最高超过27点。

股指期货的交割特征决定期现价差在交割当日必然会出现收敛；结合当前市场环境，我们认为在1401合约交割日前价差提前收敛的可能性同样较大，因此可以进行正向期现套利操作。

考虑到流动性问题，本文采用华泰柏瑞300ETF作为套利的现货头寸。建议期指1401与沪深300的价差为20点左右时建仓，价差回落至0附近时平仓，预期收益20点，年化收益率约16.10%。

IF1401正向套利机会分析.pdf

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