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标题: 股指商品多元量化策略组合 [打印本页]

作者: liulisywgqh 时间: 2014-9-9 09:13
标题: 股指商品多元量化策略组合

作者简介：

刘立申银万国期货量化策略分析师

2011.01-2012.08 基金经理，单独管理500万账户，

股指为主，商品为辅，平均年化收益80%。

2012.08-2014.03 基金经理，单独管理3000万账户，

股指、商品日内隔夜混合策略为主，高频策略为辅，

程序化平均年化收益18%，高频策略平均年化收益90%

作者构建的策略组合被称作“多元化策略”，其产品特点包括：
• 风格保守：回报的年化波动率仅为10%-15%，
• 回报相对稳健：在股指上市初期创造过连续盈利20个月的佳绩，年化回报率处于业内中上。
• 投资多元化，策略类型多元化，资金承载量大：参与四大交易所活跃品种20个的投资，充分分散风险，回报不依赖于对某个单一市场的判断；投资标的绝大多数透明度高，流动性好。同时策略类型多元化，涵盖数据挖掘，模式识别，日内、隔夜、高频等不同类型策略。从板块、品种、时间尺度、策略类型四个维度，对策略相关度进行量化分析，精选策略，优化配置组合，构建多样性丰富的策略库，策略组合资金承载量大，现有实盘模型组合有6000万以上实盘资金一年半时间检验。目录：
一．背景介绍
二．设计原理
三．收益测算
四．产品特征
五．运作方案
六．投资计划
七．风控方案

刘立最佳分析师参选——股指商品多元量化策略组合.pdf

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股指商品多元量化策略组合

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