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标题: 股指期权策略保证金设定研究 [打印本页]

作者: bufu_1 时间: 2014-9-5 11:08
标题: 股指期权策略保证金设定研究

该文研究的目的是通过对比全球各主要股指期权组合的保证金制度，初步掌握各种保证金制度的优缺点以及适用性，然后在此基础上提出适合我国股指期权组合的保证金制度,为交易所制定股指期权策略保证金制度提供资料性、基础性的支持。

本研究报告主要内容分为四部分：第一部分期权保证金制度的历史和发展以及组合保证金的作用；第二部分是全球各期权保证金制度介绍，包括传统保证金模式、DELTA保证金模式、以SPAN为代表的现代保证金模式，探讨其适用性；第三部分是提出适合我国股指期权的策略保证金制度——改良后的传统保证金模式；第四部分是结论。

股指期权策略保证金设定研究.docx

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