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申万期货-马福玉-基于尾部风险的国际原油市场风险传导及跨市场避险策略研究

运用不同GARCH模型（如GARCH-M模型、EGARCH模型等）分析不同市场间的风险与收益之间的关系，接着通过结构方程模型分析不同原油市场间的风险传导机制，最后给出结论和政策建议。该课题要求运用复杂计量模型和结构方程模型，解决原油市场风险传导机制问题，通过该课题，作者的建模能力有了进一步提高，这也为作者开发和设计负责的量化策略提供理论支撑。该课题的研究成果详见《申万期货-马福玉-基于尾部风险的国际原油市场风险传导及跨市场避险策略研究》。

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