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标题: 豆油、棕榈油跨品种套利策略研究20140704 [打印本页]

作者: baobo 时间: 2014-9-4 16:30
标题: 豆油、棕榈油跨品种套利策略研究20140704
豆油、棕榈油期货价差数据与现货价差数据与走势并不一致，期货领先现货走势。3-6月开始，持续到8月份，价差基本会上升，关注买豆油抛棕榈油套利机会；8、9月份开始，持续到一季度，价差往往回落，关注抛豆油、买棕榈油套利机会。根据豆油、棕榈油价差波动的季节性规律，一年有比较大的两次套利机会。可以在二、三季度开始做多豆油、棕榈油套利；四季度开始做空豆油、棕榈油套利。
豆油、棕榈油期货价差个别年份暴涨暴跌，因基本面和波动弹性的不同，导致价差走势脱离正常轨道。极端价差产生的原因有政策因素、宏观因素、天气影响等等，比如2008年豆棕价差大涨大跌，2012年棕榈油的极端弱势。在正常的年份，价差一般符合季节性规律；在价差脱离正常区间的年份，季节性的影子依然存在。

豆油、棕榈油跨品种套利策略研究20140704.pdf

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