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标题: 商品期货价差套利交易系统 [打印本页]

作者: charity1001 时间: 2014-9-2 15:23
标题: 商品期货价差套利交易系统

价差套利交易系统是同时在螺纹钢与焦炭之间交易的套利策略。

系统基于这样理念来构建：以螺纹钢与焦炭的价差为基准，分别计算短周期和长周期的价差的高低点。当价差突破短周期低点时，买螺纹空焦炭，价差突破长周期高点平仓离场；当价差下破短周期高点时，空螺纹买焦炭，价差下破长周期低点平仓离场。结合一定的比例止损条件，形成价差套利交易系统。

价差套利.pdf (425.85 KB, 下载次数: 127)

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