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标题: 比价布林套利交易策略 [打印本页]

作者: flandersryo 时间: 2014-9-2 14:47
标题: 比价布林套利交易策略

比价布林套利交易系统是同时在螺纹钢与焦炭之间交易的套利策略。

系统基于这样理念来构建：假定螺纹钢与焦炭的比值为平稳的量，因此，如果螺纹钢与焦炭的比值偏离均值较大，那么未来会有很大的几率会恢复到均值附近，因此，如果在比值偏离较大时，对螺纹钢与焦炭双向开仓，那么在比值回复均值时，可以获得一定的稳定盈利。

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