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标题: 期权研究分析报告 [打印本页]

作者: fans2007 时间: 2014-8-29 11:14
标题: 期权研究分析报告
报告a 期权行为研究之波动率微笑
对恒生指数的波动率变化机制进行实证分析，并应用偏度模型估计波动率相对于指数变化。
报告b 应用场内期权提高和保护组合收益
投资组合管理者一般需要对两种市场行情作出决策：平静或者波动的市场。本报告分析了应用场内期权构建收益增强型期权策略和波动率策略。

应用场内期权提高和保护组合收益海通期货范蓓 .pdf

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期权行为研究之波动率微笑海通期货范蓓.pdf

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