第十一届中国最佳期货经营机构评选活动自荐表格-康嘉引 - 期货帮

第十一届中国最佳期货经营机构评选活动自荐表格

一、基本信息

公司名称：平安期货有限公司

联系人：康嘉引

联系电话： 0755-88673667 / 15618714870

二、自荐项目

6. 最佳金融量化策略工程师

三、拟参选项目资料填写

22.最佳明星品种分析师

金融量化策略工程师

2011年以第一名成绩（GPA:4.0）从美国哥伦比亚大学（综合排名世界第8）金融工程专业（专业排名世界前2）毕业，曾获奥数全国第一名，并曾代表中华人民共和国参加第46届国际数学奥林匹克竞赛（2005年在墨西哥）并获金牌。毕业后一直在金融机构从事量化交易、策略研究、交易系统开发工作，建立了自己的量化交易投研体系，能从策略研究、回测系统设计与应用、数据库维护、交易系统开发、资产配置与风控结算一条龙独立完成并全部实现自动化或半自动化。同时拥有金融全牌照，国内有期货、期货投资分析、基金、证券、银行间本币、期权全资格，国外有股票、固收、外汇、商品、金融数据库全资格，并持有FRM、CAIA等国际金融证书。

参评研究成果与历史业绩：

1.研究、开发成果：

1.1.高频交易策略：

（1）高频交易directional策略（见附件一）

（2）高频交易市场微观结构策略（见附件二）

（3）高频交易基于隐马尔科夫链（Hidden Markov）微观趋势策略（见附件三）

（1）基于商品指数增强的量化多空策略（见附件四）

（2）基于波动率突破的趋势策略（见附件五）

（3）基于技术指标的趋势策略（见附件六）

1.3.辅助交易策略与系统：

（1）自动化换月移仓系统（见附件七）

（2）自动化跨期、跨品种套利监控、交易系统

（3）自动化批量拆单下单系统

（4）自动化量化摊低成本系统

2.1.曾作为分管期货账户投资经理参与管理某平安证券作为投顾的资管产品，取得不错的收益。

2.2.作为交易员、唯一指定下单人参加大商所、郑商所、中金所的豆粕、白糖、沪深300指数期权做市商比赛，分别获第3名、第3名、第5名。

2.3.曾作为研究员参与某示范性账号产品管理，1年半累计取得约25%收益。（见附件八）

3.1.自动交易系统：自主研发基于C++的平安期货智安交易系统，可实现CTA趋势、套利、高频交易等各类期货交易策略，能基于Tick行情微观结构利用盘口下单。（见附件九）

3.2.策略研究回测系统：自主研发基于Matlab与VBA的量化策略回测系统，高频交易策略回测可实现交易所撮合成交模拟回放，CTA、多因子策略回测可实现自动换月、全品种资产配置。

3.3数据库：在Mysql、MongoDB中维护2011年6月至今完整期货数据库，自主研发基于Matlab与Python的连接数据库自动更新系统，每日自动更新所有期货合约从Tick、1分钟至日月年线数据。

奖项		自荐项目
单项奖	6. 最佳金融量化策略工程师	P

项目	金融量化策略工程师
分析师名称	康嘉引
自荐综述	2011年以第一名成绩（GPA:4.0）从美国哥伦比亚大学（综合排名世界第8）金融工程专业（专业排名世界前2）毕业，曾获奥数全国第一名，并曾代表中华人民共和国参加第46届国际数学奥林匹克竞赛（2005年在墨西哥）并获金牌。毕业后一直在金融机构从事量化交易、策略研究、交易系统开发工作，建立了自己的量化交易投研体系，能从策略研究、回测系统设计与应用、数据库维护、交易系统开发、资产配置与风控结算一条龙独立完成并全部实现自动化或半自动化。同时拥有金融全牌照，国内有期货、期货投资分析、基金、证券、银行间本币、期权全资格，国外有股票、固收、外汇、商品、金融数据库全资格，并持有FRM、CAIA等国际金融证书。参评研究成果与历史业绩： 1.研究、开发成果： 1.1.高频交易策略：（1）高频交易directional策略（见附件一）（2）高频交易市场微观结构策略（见附件二）（3）高频交易基于隐马尔科夫链（Hidden Markov）微观趋势策略（见附件三） 1.2.CTA策略：（1）基于商品指数增强的量化多空策略（见附件四）（2）基于波动率突破的趋势策略（见附件五）（3）基于技术指标的趋势策略（见附件六） 1.3.辅助交易策略与系统：（1）自动化换月移仓系统（见附件七）（2）自动化跨期、跨品种套利监控、交易系统（3）自动化批量拆单下单系统（4）自动化量化摊低成本系统 2.历史业绩： 2.1.曾作为分管期货账户投资经理参与管理某平安证券作为投顾的资管产品，取得不错的收益。 2.2.作为交易员、唯一指定下单人参加大商所、郑商所、中金所的豆粕、白糖、沪深300指数期权做市商比赛，分别获第3名、第3名、第5名。 2.3.曾作为研究员参与某示范性账号产品管理，1年半累计取得约25%收益。（见附件八） 3.IT技术手段： 3.1.自动交易系统：自主研发基于C++的平安期货智安交易系统，可实现CTA趋势、套利、高频交易等各类期货交易策略，能基于Tick行情微观结构利用盘口下单。（见附件九） 3.2.策略研究回测系统：自主研发基于Matlab与VBA的量化策略回测系统，高频交易策略回测可实现交易所撮合成交模拟回放，CTA、多因子策略回测可实现自动换月、全品种资产配置。 3.3数据库：在Mysql、MongoDB中维护2011年6月至今完整期货数据库，自主研发基于Matlab与Python的连接数据库自动更新系统，每日自动更新所有期货合约从Tick、1分钟至日月年线数据。