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标题: 重演2007年的市场：过低的波动性与消失的alpha [打印本页]

作者: 期宝 时间: 2014-6-26 16:37
标题: 重演2007年的市场：过低的波动性与消失的alpha
【重演2007年的市场：过低的波动性与消失的alpha】当前低波动横扫各大市场，投资回报日益依赖Beta，而alpha几乎消失殆尽。花旗认为市场的运行已脱离了基本面，与04-07年不同，近两年的低波动更多低呈现出恶性循环的特点；一旦市场遭受外部冲击，系统风险将横扫各大市场。详见:重演2007年的市场：过低的波动性与消失的alpha