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标题: 专题报告-关注国债期货买五卖十的收益率曲线套利机会 [打印本页]

作者: kxy17u 时间: 2017-7-7 16:13
标题: 专题报告-关注国债期货买五卖十的收益率曲线套利机会
本帖最后由 kxy17u 于 2018-6-28 10:46 编辑

国债期货跨品种套利是指投资者买入其中一个国债期货品种，同时卖出另一个国债期货品种，来获取绝对收益的交易策略。目前，10Y-5Y利差已经跌至历史低位，并且有逐渐修复的迹象，强烈推荐做陡收益率曲线的套利交易。本文将简略介绍影响收益率曲线的驱动因素，并分析过去10年收益率曲线走平的前因后果，最后给出操作建议。

20170622-国泰君安期货金融衍生品研究所-关注国债期货买五卖十的收益率曲线套利机会.p.pdf

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作者: xxty 时间: 2017-7-14 12:45
10Y-5Y利差已经跌至历史低位，并且有逐渐修复的迹象，强烈推荐做陡收益率曲线的套利交易。

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