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标题: 申银万国期货白糖期权策略周报20170703 [打印本页]
作者: jieli2002 时间: 2017-7-6 18:09
标题: 申银万国期货白糖期权策略周报20170703
郑糖主力合约SR1709在二季度的震荡在 6400-7050 元/吨，在目前波动率相对偏低的情况下， 特别是 120 日波动率接近历史低位， 我们推荐的长期策略是买入波动率的跨式策略；上周推荐购入的远月看跌期权策略可止盈离场；由于本榨季结束到新榨季开榨前，郑糖或处于高位震荡态势，长期仍是偏空，我们建议可将上周推荐购入的远月看跌期权转为卖出看涨期权，shortdelta , short gamma 并且 longTheta.
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申银万国期货白糖期权策略周报20170703.pdf
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作者: jieli2002 时间: 2017-7-11 10:28
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