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标题: 菜油1705-1709反向套利投资方案 [打印本页]

作者: yull0805 时间: 2017-6-27 14:38
标题: 菜油1705-1709反向套利投资方案
本帖最后由 yull0805 于 2017-6-27 14:39 编辑

摘要

交割制度上看，菜油1705的压力远大于菜油1709。供应端：后期菜籽到港量高于往年同期。国内菜油库存在逐步回升，有效供给增加。

在价差100-200（OI1709-OI1705）卖出菜油1705合约，买入菜油1709合约，初始仓位20%，预计持有至4月份，预期目标为400，止损价差100。方案运行过程中，初始保证金按照10%计算，按照总资金10%的亏损进行整体风控，如短期收益较大或投资理由发生重大改变将提前结束方案。

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