基于非参数估计的趋势线系统构建-专题-东证期货-李晓辉 - 期货帮

★用滤波的方式得到去噪后的趋势线：

对于任何的金融市场中的时间序列其实都是可以被分解成趋势和噪音。趋势其实是一种长期行为，尽管更多地受到基本面信息以及外部政策的影响，但仍可以通过纯量化的方法将长期趋势抓取到。因为无法获取未来的信息，获取趋势的过程可等同于信号处理领域中的滤波器，用过去和当前的数据对当前进行估计，比如传统的移动平均线可被称为移动平均滤波器。但实际上不同滤波器的本质是以不同形式的权重分布对过去和当前数据加权平均。

★k最近邻核回归滤波与局域线性核回归滤波：

我们将k最近邻核回归（KR）以及局域线性核回归（LLKR）方法转换成滤波器以获取信号序列的趋势线，并用量化的方式定义了趋势线的延迟与平滑，发现LLKR能够处理好KR滤波器甚至其他滤波器存在的“边界效应”，因此具有显著降低延迟性的特点，而KR则更偏助于提高平滑性。