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标题: 分享一个原油期货策略 [打印本页]

作者: joelwang13 时间: 2016-11-26 04:32
标题: 分享一个原油期货策略
我们都知道Crude Oil Futures受每周库存报告的影响很大，那么如何利用该事件构建交易策略呢？

对于方向不明，但是短时间波动剧烈的交易品种，可以设置OCO，即上下两个stop order，价格选在报告发布前价格正负0.1，随后设置limit，即任一stop order执行后，设置0.4盈利（long则+0.4，short则-0.4）的profit taker。如果报告的产量比预期相差较大，市场由于做市商的瞬间撤单，会出现价格的巨大跳跃，可以在1s内执行某一方向的组合orders。如果没有执行，一方面可以调整盈利目标的大小以匹配交易目标，另一方面可以及时止损。每周二下午和周三上午有两次交易机会，具体的参数可以适当进行调节。

作者: 小胡同 时间: 2016-12-8 20:31
受益匪浅

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