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标题: 第5章结论 [打印本页]

作者: 2975056631 时间: 2016-6-28 16:09
标题: 第5章结论
充分考虑了迷你指数的品种数量和其跟踪误差的方差的关系后，我们提出以下几条规则，作为最终确定品种数量的依据：

1.根据第三章的4部分，累计跟踪误差的方差占可降低的总方差的比例不低于90%。

2.根据第三章的2部分，跟踪误差的年化标准差小于5%。

3.根据第三章的1部分，跟踪误差的年化历史回测不得高于5%。

综上三条规则，最终确定8个品种为南华迷你指数的品种数量，其构成是：天然橡胶、螺纹钢、铁矿石、铜、焦炭、焦煤、塑料、PTA。

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