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标题: 第2章南华迷你指数的品种筛选和品种权重的确定（2.2） [打印本页]

作者: 2975056631 时间: 2016-6-28 13:48
标题: 第2章南华迷你指数的品种筛选和品种权重的确定（2.2）

因为我们构造的迷你指数是综合指数的替代品，所以，迷你指数的权重构成应当以综合指数的权重构成为基础。南华综合商品指数是由20种商品构成的，其中具体权重设置如下表所示：

假如我们挑选了如下7个品种，这7个品种的权重加总是0.5342：

品种	AG	CU	J	RB	RU	SR	Y	加总
权重	0.0629	0.1155	0.087	0.0863	0.0924	0.0505	0.0396	0.5342

然后将这7个品种的权重的和以加总权重0.5342分之一为比例，调成为100%，比如铜的权重=0.1155/0.5342=0.216211，其他如下：

品种	铜	螺纹钢	天然橡胶	焦炭	白糖	豆油	白银
权重	0.216211	0.16155	0.172969	0.16286	0.094534	0.07413	0.117746

这样就将综合指数的权重调整成迷你指数的权重了。

然而，品种数量如何确定是一个不确定的问题，未必选择7个品种是最合理的，所以我们的选择从1到20逐个尝试，来比较选择最优组合的品种数量。

作者: wangzhiwu 时间: 2016-6-29 10:37
写的不错

作者: 影香居士 时间: 2016-6-29 10:54

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