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标题: 《国债期货期现套利交易策略及相关指标计算》 [打印本页]

作者: wulunweijin 时间: 2016-6-24 14:42
标题: 《国债期货期现套利交易策略及相关指标计算》

1、套利是利用价差变动进行交易的低风险策略，国债期货的期现套利交易是利用国债期货的基差变化而进行交易的策略，具有风险较小的特点。国债期货的期现套利交易可以分为买债券卖期货的正向套利，以及卖债券买期货的反向套利策略。本文详细地介绍了这两种期现套利交易模式。

2、要做好国债期货期现套利交易，需要了解国债期货的基差、净基差、隐含回购利率等计算，本文在最后通过具体的案例来说明应如何计算相关指标。

（注：银行客户咨询套利计算的内容，本文是为了解决客户对相关知识了解不足而写）

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为银行客户答疑所写

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