期货帮

标题: 50ETF期权与IH期货反向套利分析 [打印本页]

作者: wisdoman 时间: 2016-6-23 21:57
标题: 50ETF期权与IH期货反向套利分析

l 本文根据与上证50指数密切相关的两个衍生品：50ETF期权和IH期货，用50ETF期权构建上证50空头头寸，同时买入IH期货，构建反向市场下的套利组合。同时列举了构建套利组合的主要的两类风险:基差风险和复制误差，分析在不同行情下的预期收益与实际收益的表现和差异，并给出当前市场反向套利机会。

540.86 KB, 下载次数: 63

 本文根据与上证50指数密切相关的两个衍生品：50ETF期权和IH期货，用50ETF期权构建上证50空头头寸，同时 ...

作者: wisdoman 时间: 2016-6-23 22:55

作者: wisdoman 时间: 2016-6-29 19:02

作者: wisdoman 时间: 2016-6-29 19:35

欢迎光临期货帮 (http://www.7h365.com/)