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标题: 《经济停滞叠加通胀情况下的债市走势分析》 [打印本页]

作者: wulunweijin 时间: 2016-6-23 11:05
标题: 《经济停滞叠加通胀情况下的债市走势分析》
1、本文发表在《期货日报》2016.5.20的金融期货版，是关于国债期货的波动规律的研究报告。 2、目前的经济基本面是经济横盘波动（若政策收紧也可能会震荡下行），同时通胀温和抬升。
本文通过对我国国债在类似基本面的情况下的走势进行分析，对当前的走势变化作预测。实证分析的结论表明，在类似的基本面下，国债收益率上行的概率较大。但是具体的走势还需要结合当时国债的位置来看：如果事先已经经历了一轮较大的熊市，那么后市反而会因为利空动力不足，收益率失去进一步上行的动力；如果事先经历了一轮较大的牛市，那么债市会在滞胀的利空下出现较大幅度的调整。

专题报告：经济停滞叠加通胀下的期债价格走势分析.pdf

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本文是关于债券波动规律的研究

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