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标题: P1601-Y1601跨品种套利投资策略 [打印本页]

作者: yull0805 时间: 2015-8-7 15:08
标题: P1601-Y1601跨品种套利投资策略

棕榈油即将进入消费旺季，棕榈油消费量上升，而此时适逢南美大豆上市，豆油供应相对充分，棕榈油走势强于豆油，两者价差出现缩小。而今年的厄尔尼诺天气影响，豆油棕榈油这一价差走势会更加明显。在此阶段多棕榈油空豆油套利。
买入棕榈油1601合约卖出豆油1601合约，在价差800-900（Y1601-P1601）分批建仓，总仓位不超过30%，第一目标价差800左右，第二目标价差600。

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