期货帮
标题: 多品种量化CTA策略组合 [打印本页]
作者: liulisywgqh 时间: 2015-8-7 14:28
标题: 多品种量化CTA策略组合
http://www.7h365.com/forum.php?mod=attachment&aid=Njk4OXwwM2M2ZDlmOTcyZmI2MjQ5NTk4NTQ0YjA5MTc0NGI1OXwxNzQ2NjExMjA2&request=yes&_f=.pdf刘 立 申银万国期货量化策略分析师
2011.01-2012.08 基金经理，单独管理500万账户，
股指为主，商品为辅，平均年化收益80%。
2012.08-2014.03 基金经理，单独管理3000万账户，
股指、商品日内隔夜混合策略为主，高频策略为辅，
程序化平均年化收益18%，高频策略平均年化收益90%
投资多元化，策略类型多元化，资金承载量大：参与四大交易所活跃品种20个的投资，充分分散风险，回报不依赖于对某个单一市场的判断；投资标的绝大多数透明度高，流动性好。同时策略类型多元化，涵盖数据挖掘，模式识别，日内、隔夜、高频等不同类型策略。从板块、品种、时间尺度、策略类型四个维度，对策略相关度进行量化分析，精选策略，优化配置组合，构建多样性丰富的策略库，策略组合资金承载量大，现有实盘模型组合有6000万以上实盘资金一年半时间检验。
| 欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |