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标题: 煤焦套利策略报告 [打印本页]

作者: 0331080 时间: 2015-8-7 10:38
标题: 煤焦套利策略报告

投资要点：

l 套利分类：对于煤焦而言，我们重点关注跨期套利和跨品种套利。

l 跨期套利：当焦炭、焦煤远期合约较近期合约贴水，或者远期合约较近期合约升水幅度超出100元/吨时，可以考虑反向操作，等待价差回归。

l 跨品种套利：在焦/煤比价高于1.45甚至1.5时，选择卖出焦炭买入焦煤的套利操作，在比价低于1.35甚至1.3时，选择买焦炭卖出焦煤的套利操作。

l 操作建议：投资者可关注做多炼焦利润的套利机会，但需提防来自基本面变化的风险。

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