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标题: 商品期货强弱对冲策略 [打印本页]

作者: zsf0709 时间: 2015-8-6 10:55
标题: 商品期货强弱对冲策略
在本文中，我们首先通过主成分分析的方式建立了一个基准指数，按照其定义，该基准指数代表了所分析商品的主要变动趋势，再将各商品与该基准指数进行比较，得到了商品之间的强弱关系，将所有的商品分为强弱两部分，强的部分建立多头头寸，弱的部分建立空头头寸。在构建组合的时候，要求在多头上和空头上有相等的资金，即资金中性，同时还要求组合的Beta值为零，因为Beta近似的代表市场风险，故组合是市场中性的，最后我们要求目标组合的风险尽可能小。

商品期货强弱对冲策略.pdf

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