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标题: 探讨上证50期权与上证50期货的套利 [打印本页]

作者: wohuaxiang 时间: 2015-8-3 10:07
标题: 探讨上证50期权与上证50期货的套利
本帖最后由 wohuaxiang 于 2015-8-3 10:07 编辑

一、策略背景

标的衍生品与标的之间套利交易的存在对于促进价格回归、估值合理有着重要的作用。其无风险或者实际操作中低风险的特性，也是风险厌恶投资者比较青睐的投资方式。随着上海证券交易所上证50ETF期权、中金所上证50指数期货的推出，产生了新的期现套利组合，即期权与其标的、期货与其标的以及期权与期货三种。下文将着重第三种，50ETF期权与50指数期货的套利进行阐述。

探讨上证50期权与上证50期货的套利.pdf

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