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标题: CAFI和CIFI期货指数系列将调整权重 [打印本页]

作者: tank8023jay    时间: 2015-1-6 08:36
标题: CAFI和CIFI期货指数系列将调整权重

2015年1月5日,中国期货保证金监控中心发布公告称,对中国农产品期货指数(CAFI)和中国工业品期货指数(CIFI)两大系列指数进行定期权重调整计算,并拟于1月9日实施新样本权重。

   相关人士透露,监控中心通过对已上市的18个农产品期货品种和26个工业品期货品种进行流动性检验,并按照2012-2014年各品种的日均持仓金额占比,筛选出11个农产品期货样本品种和18个工业品期货样本品种纳入指数计算。相比于2014年,CAFI指数新纳入鲜鸡蛋,剔除了早籼稻,CIFI指数新纳入铁矿石、动力煤、胶合板和纤维板四个品种。其中,CAFI指数权重较高的有豆粕(2866, 50.00, 1.78%)、豆油(5702, 52.00, 0.92%)、白糖(4567,16.00, 0.35%)和棕榈油(5042, 22.00, 0.44%),豆粕达到设定的权重上限25%,CIFI指数权重较高的有铜、螺纹钢(2613, 57.00, 2.23%)和天然橡胶(13410, 45.00, 0.34%)。

   CAFI和CIFI指数是监控中心于2014年先后发布的两套实时期货指数,自发布以来运行平稳,指数走势较好反映出2014年大宗商品的单边下跌行情,可作为反映我国期货市场整体运行的指标。

   此外,监控中心基于数据模型,从2013年9月开始独立定量预测CPI数据,可在每个月月底计算得出当月的CPI数据。从2014年的预测情况看,8次预测准确,1次误差0.1,2次误差0.2,预测误差较小,预测效果显著。







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