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标题: 中泰期货2025年量化CTA策略年报——金融工程专题 [打印本页]

作者: 时翔宇 时间: 2025-6-13 10:14
标题: 中泰期货2025年量化CTA策略年报——金融工程专题
本报告首先对 2024 年期货市场概况进行深入分析，涵盖价格和波动表现、成交和持仓表现以及投资者行为表现等方面。在此基础上，探讨了中泰期货量化 CTA 策略的研究方向与应用。第一，我们介绍了中泰期货量化 CTA 研究的总体框架、理论逻辑以及策略的细分与合成。第二，我们分别在流动性、波动性、有效性和透明度的维度下讲述研发量化 CTA 策略思路，分析了各个维度对资产定价的影响，举例说明了设计的因子，并进行了因子绩效统计。最后，我们对 2025 年量化 CTA 市场进行了展望，包括期货市场微观结构分析、量化 CTA 市场发展分析以及中泰期货量化 CTA 研发设计。

中泰期货2025年量化CTA策略年报.pdf

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