期货帮

标题: 策略报告：期权PCR指标及其在期货CTA策略中的应用 [打印本页]

作者: liweimath 时间: 2025-6-12 09:08
标题: 策略报告：期权PCR指标及其在期货CTA策略中的应用
本文主要研究了期权持仓 PCR 值在期货择时中的应用，基于 CTA 趋势跟
踪类策略模型基本思路，以上市时间最长的上证 50ETF 期权为例，构建了
基于其持仓 PCR 值的上证 50 指数期货择时策略，策略资金曲线震荡向上，
整体能够取得明显正收益。2016 年以来策略年化收益率在 14.38%左右，最
大回撤-14.31%左右，明显优于对应标的指数。

策略报告：期权PCR指标及其在期货CTA策略中的应用-20250303.pdf

1.24 MB, 下载次数: 10

欢迎光临期货帮 (http://www.7h365.com/)