期货帮

标题: 期权基本策略及其应用场景 [打印本页]

作者: wangdongying 时间: 2025-6-4 17:16
标题: 期权基本策略及其应用场景
一、期权工具与期货的异同点
相比于期货，期权工具具有组合方式多样、资金利用率高、风险有限而收益无限等优点，但同时需要缴纳权利金，也面临市场规模偏
小的问题。
二、期权策略分类
期权分类方式众多，本文以对冲策略、垂直价差策略和跨式组合这三种基础策略为出发点，对其各种组合变形做一个简单梳理。
三、期权与期货对冲套保策略
包含保护性看涨、保护性看跌、备兑看涨、备兑看跌、多头双限、空头双限等策略。
四、基于垂直价差的组合策略
包含牛市价差、熊市价差、铁秃鹰、海鸥等策略组合。
五、基于跨式组合的策略
包含多头对敲、空头对敲、带式组合、条式组合、宽跨式组合、比例价差、反向比例价差、蝶式价差、日历价差、对价价差等策略组合。

光期研究：期权基本策略及其应用场景(20230609).pdf

1.22 MB, 下载次数: 13

欢迎光临期货帮 (http://www.7h365.com/)