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标题: 股指期货跨期价差套利策略 [打印本页]

作者: zlc601151884 时间: 2025-5-29 15:39
标题: 股指期货跨期价差套利策略

股指期货基差是指某一特定时点上，股指期货合约价格与其标的指数现货价格之间的差异。这一差异反映了市场参与者对未来市场走势的预期、资金成本、市场供需关系以及投资者情绪等多重因素的综合影响。基差的变化是市场情绪和预期的重要指标，对于投资者进行套期保值、套利交易以及市场趋势判断具有重要的参考价值，期差同样如此。

而股指期货的跨期套利策略利用出现异常价差的机会，通过对不同到期月份的股指期货合约做同时、反向的交易，买入低估品种，卖出高估品种，待其价差回复正常时平仓获利的策略。由于各期货合约价格之间保持一种稳定的数量关系。因此当股指期货价格偏离这种数量关系时，就可以买入低估品种，卖出高估品种，待两者的价差恢复正常后平仓，即可获得套利收益。

股指期货跨期价差套利策略——兴证期货股指期货专题报告20250327.pdf

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