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标题: 浅析美式期权提前履约风险 [打印本页]

作者: 瑜菲    时间: 2025-5-29 14:39
标题: 浅析美式期权提前履约风险
本帖最后由 瑜菲 于 2025-5-30 16:23 编辑

期权交易中,义务方通过出让权利来收获权利金,以卖出期权为主的交易策略要实现长期盈利,重点在于风险控制。常见风险来源包括标的价格、隐含波动率和剩余到期时间等引起的期权价格变动等,除此之外,不同类型的期权义务方还面临不同的履约风险。在履约风险中,美式期权的提前履约较难预料,且部分品种在近两年提前行权概率增加,这是否会引起的敞口跳动风险?本文将对美式期权提前行权的理论原因及实际情况进行解析,希望对投资者更优雅驾驭义务仓风险提供帮助。

2024.9.23发表于期货日报:
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