【中信期货金融工程】工具详解系列一：卡尔曼滤波最优... - 期货帮

在此前专题报告《配对交易专题（二）：卡尔曼滤波在价差套利中的应用（基于Backtrader视角）——专题报告20240124》中，我们以日内30分钟线为颗粒度，在若干金融期货品种上应用卡尔曼滤波器——基于“配对品种价格序列”的输入，输出配对品种的“动态对冲比率和截距修正项”，目的是结合配对品种的价格序列来生成价差，以此作为价差套利的底层数据，进而适配于各类进出场规则以生成相应建平仓信号。

区别于上述报告中直接调取高度集成化的pykalman安装包，我们将于本篇报告详细拆解该工具的最优性原理及代码的运行迭代逻辑，具体对应如下要点的探讨：卡尔曼增益为何是其最优性原理的最终“落地”结果？卡尔曼滤波基于前后2个时点的状态拟合如何代码实现？

风险因子：本报告中所涉及的资产配比和模型应用仅为回溯举例，并不构成推荐建议。