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标题: 如何进行有效的Delta对冲 [打印本页]

作者: qiuleniu 时间: 2024-6-12 09:26
标题: 如何进行有效的Delta对冲
在现实交易中，由于市场是非完美的，当前期权隐含波动率并不能完全反应未来标的资产的价格走势。假设我们能完美的预测未来实际波动率大小，但简单的买跨式和卖跨式策略仍经常会造成损失。而delta对冲能较好解决上述问题。但对于使用未来实际波动率进行delta对冲，还是利用隐含波动率进行delta对冲，也会造成两种不同的结果。本文主要从理论上对delta两种对冲方式进行推导并举例。

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