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标题: 市场广度指标在股指择时与轮动中的线性与非线性应用 [打印本页]

作者: 常海晴 时间: 2024-6-7 16:47
标题: 市场广度指标在股指择时与轮动中的线性与非线性应用
★主要思路和结论：
本文使用成分股技术指标构建了宽基指数的市场广度指
标，尝试基于市场广度指标构建单指数择时和双指数轮动的策
略。以 2016-2020 年作为训练集、 2021 年至今作为测试集，分
别基于 F 检验和 Logistic 模型、互信息和决策树模型构建了单
指标线性和非线性的策略，结果表明，市场广度指标的线性预
测能力有限，但非线性检验和模型则在样本内外表现较好；在
单指数涨跌预测问题上，市场广度指标+决策树预测在样本外明
显失效，但是对于判断两指数的相对强弱，样本外依然有效。
★回测结果：
在 2021 年至今的测试集上，等权配置训练集上的有效指标，
500-300 指数多空轮动策略取得年化收益 12.5%，夏普比 2.78，
1000-50 指数多空轮动策略取得年化收益 13.3%，夏普比 1.37，
500-300 指数多空轮动策略取得年化收益 13.2%，夏普比 1.88，
IC、 IF 跨品种套利上取得了年化收益 13.6%、夏普 2.90， IC、 IH
跨品种套利上取得了年化收益 14.6%、夏普 1.99。

东证期货_专题报告_金融工程_股指期货：市场广度指标在股指择时与轮动中的线性与非线.pdf

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