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标题: 中泰期货量化CTA多空策略 [打印本页]

作者: 时翔宇 时间: 2024-6-6 11:39
标题: 中泰期货量化CTA多空策略

使用Python对期货数据下载，清洗，计算。基于衍生资产定价和市场微观结构理论，以量价截面因子为主，以量化基本面截面因子为辅，通过因子叠加，在商品期货品种内进行多空组合周度配置，策略根据市场波动率变化调节杠杆水平该策略。

2018年6月1日至2024年5月31日回测取得年化收益率6.377%，最大回撤2.023%，夏普率1.874，回测绩效图如下图所示。

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