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标题: 中泰期货金融工程专题报告-ARSI因子构建 [打印本页]

作者: 时翔宇 时间: 2024-6-6 11:35
标题: 中泰期货金融工程专题报告-ARSI因子构建
成交额相对强度指标（ARSI）是一种基于传统相对强度指标（RSI）的改造，将原本以价格涨跌幅度为核心的计算方式替换为以成交额为主导。本研究对 ARSI 因子进行单因子排序构建期货多空组合，回测显示 ARSI 因子具有较强的盈利能力。该因子在2020 年 1 月至 2024 年 2 月回测年化收益为 10.606%，夏普比率为 1.673，回测累计净值 1.521，最大回撤为 4.332%。

中泰期货金融工程专题报告20240318-ARSI因子构建——多因子选期系列研究之二十九.pdf.pdf

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